LIN Weidong

Finance
PhD in Economics

Weidong Lin est professeur assistant en finance à NEOMA Business School. Il a obtenu son doctorat en économie à Durham University Business School en 2023. Ses recherches portent sur l’économétrie financière et la gestion de portefeuille, avec un intérêt particulier pour la prévision à l’aide de modèles de séries temporelles et de méthodes d’apprentissage automatique. Ses travaux ont été publiés dans le Journal of Money, Credit and Banking et l’International Journal of Forecasting. Il intervient également comme rapporteur ad hoc pour les revues Annals of Operations Research, Economics Letters, Journal of Econometrics et Mathematical Finance.

LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", International Journal of Forecasting, Juillet - Septembre 2024, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188

DOI : 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007

LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", Journal of Money, Credit and Banking, Juillet - Septembre 2023, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188

DOI : 10.1111/jmcb.13038

LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", International Journal of Forecasting, Juillet - Septembre 2024, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188

DOI : 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007

LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", Journal of Money, Credit and Banking, Juillet - Septembre 2023, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188

DOI : 10.1111/jmcb.13038