LIN Weidong
PhD in Economics
Finance
PhD in Economics
Weidong Lin est Professeur Assistant de Finance à NEOMA Business School. Il a obtenu son doctorat en économie à Durham University Business School en 2023. Ses recherches portent sur l'économétrie appliquée et la tarification empirique des actifs, avec un intérêt particulier pour la prévision macroéconomique. Ses travaux ont été publiés dans le Journal of Money, Credit and Banking et l'International Journal of Forecasting. Il est également relecteur ad hoc pour les Annals of Operations Research et le Journal of Econometrics.
Domaines de spécialisation
- Financial Econometrics
- Portfolio Optimization
- Systemic Risk
- FinTech
- Prévision
Récentes contributions académiques
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LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", International Journal of Forecasting, Juillet - Septembre 2024, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188
DOI : 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007 -
LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", Journal of Money, Credit and Banking, Juillet - Septembre 2023, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188
DOI : 10.1111/jmcb.13038
Article
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LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", International Journal of Forecasting, Juillet - Septembre 2024, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188
DOI : 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007 -
LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", Journal of Money, Credit and Banking, Juillet - Septembre 2023, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188
DOI : 10.1111/jmcb.13038