open menu

Fiche professeur

images

LLEO Sébastien

  • briefcase Finance
  • quality Habilitation à Diriger des Recherches, Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Finance
Domaines de spécialisation
  • Gestion de portefeuille
  • Contrôle stochastique et analyse stochastique
  • Optimisation stochastique de portefeuilles for gestionnaires d'actifs, fonds de pension et compagnies d'assurance
  • Science des données, apprentissage statistique et apprentissage machine appliqués à la finance
  • Finance comportementale
  • Gestion des risques financiers
  • Produits dérivés

Sébastien Lleo est professeur associé et responsable du the MSc in Risk and Financial Technologiesdans le Département Finance de NEOMA Business School en France. Il est également tuteur pour le Certificate in Quantitative Finance (CQF) chez FitchLearning au Royaume-Uni, et siège au Steering Commitee du CQF Institute. Auparavant, Sébastien a dirigé l’Ecole Doctorale de NEOMA Business School pendant 5 ans, développant le programme PhD et le DBA en partenariat avec l’université de Shanghai Jiaotong. Avant de rejoindre NEOMA, il a été chercheur associé à Imperial College London au Royaume-Uni, a travaillé pendant sept ans dans le secteur financier au Canada, et a réalisé des missions de consulting sur les projets de gestion des risques et de répartition de l'actif au Canada et au Royaume-Uni. Il a également occupé un poste de professeur visitant à Frankfurt School of Finance and Management en Allemagne et a été chercheur principal sur le projet RISK PERFORM - financé conjointement par la Région Champagne-Ardenne et l'Union Européenne.

Ses principaux intérêts de recherche portent sur la gestion de portefeuille, le contrôle stochastique et l'analyse stochastique, la science des donnés et l'apprentissage machine appliqués à la finance, la gestion des risques et l'évaluation d'actifs.  Ses articles ont été publiés entre autre dans SIAM Journal of Control and Optimization, Quantitative Finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, International Journal of Forecasting, Financial Markets, Institutions & Instruments et Journal of Portfolio Management. Il est également l'auteur de plusieurs chapitres de livres, une monographie sur la Gestion des risques commandée par la Research Foundation of the CFA Institute et est co-auteur de deux livres Risk-Sensitive Investment Management avec M. Davis, et “Stock Market Crashes Predictable and Unpredictable and What to do About Them” with W. T. Ziemba and M.  Zhitlukhin. Il a présenté ses recherches lors de conférences et séminaires en Europe, Amérique du Nord et en Asie Pacifique. Sébastien est actuellement éditeur en charge des revues de livres pour Quantitative Finance.

Sébastien est titulaire d'un PhD in Mathematics de Imperial College London (UK), du MBA de l'Université d'Ottawa (Canada), et diplômé du Programme Grande Ecole de Reims Management School (France). Il est également un Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), et CQF alumnus.

Dernières publications

  • Does the Bond-Stock Earnings Yield Differential Model Predict Equity Market Corrections Better Than High P/E Models?
  • Combining standard and behavioral portfolio theories: a practical and intuitive approach
  • Predicting Stock Market Crashes in China
  • Asymptotic Theory of Transaction Costs by Walter Schachermayer, Book Review
  • “Financial and Macroeconomic Connectedness” by Francis X. Diebold and Kamil Yilmaz, Book Review
  • “Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology” by Adrienne Mayor, Book Review
  • Can Warren Buffett forecast equity market corrections?
  • Debiased expert forecasts in continuous-time asset allocation
  • Risk Management: A Review
  • Risk-Sensitive Investment Management
  • Stock Market Crashes: Predictable and Unpredictable and What to do About Them