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Fiche professeur

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LLEO Sébastien

  • briefcase Finance
  • quality Habilitation à Diriger des Recherches, Sciences Economiques, Sociales et de Gestion, Finance
Domaines de spécialisation
  • Gestion de portefeuille
  • Contrôle stochastique et analyse stochastique
  • Optimisation stochastique de portefeuilles for gestionnaires d'actifs, fonds de pension et compagnies d'assurance
  • Science des données, apprentissage statistique et apprentissage machine appliqués à la finance
  • Finance comportementale
  • Gestion des risques financiers
  • Produits dérivés

Sébastien Lleo est professeur associé de Finance à NEOMA Business School (France). Sébastien a rejoint NEOMA Business School en 2010, et a été le Directeur de son Ecole Doctorale pendant cinq ans, durant lesquels il a développé le PhD in Management et un DBA en partenariat l’université de Shanghai Jiaotong. Sébastien est également tuteur dans le Certificate in Quantitative Finance (CQF) de FitchLearning au Royaume-Uni et a été le Bruti-Liberati Fellow du Quantitative Finance Research Center de University of Technology Sydney en Australie. Il a été chercheur principal sur le projet RISK PERFORM - financé conjointement par la Région Champagne-Ardenne et l'Union Européenne occupé un poste de professeur visitant à Frankfurt School of Finance and Management en Allemagne. Sébastien a débuté sa carrière à la Banque du Canada et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.


Ses principaux intérêts de recherche portent sur la gestion de portefeuille, le contrôle stochastique et l'analyse stochastique, la science des donnés et l'apprentissage machine appliqués à la finance, la gestion des risques et l'évaluation d'actifs.  Ses articles ont été publiés entre autres dans le Journal of Banking and Finance, International Journal of Forecasting, Quantitative Finance, SIAM Journal of Control and Optimization, et le Journal of Portfolio Management. Sébastien a aussi été éditeur de Quantitative Finance en charge des revues de livres Il est le co-auteur de deux livres “Risk-Sensitive Investment Management” avec M. Davis, et “Stock Market Crashes Predictable and Unpredictable and What to do About Them” with W. T. Ziemba and M.  Zhitlukhin. Sébastien est également l’auteur d’une monographie sur la gestion des risques pour le compte de la Research Foundation du CFA Institute.


Sébastien est titulaire d'un PhD in Mathematics de Imperial College London (UK), HDR en sciences humaines et nouvelles humanités du Conservatoire Nationale des Arts et Métiers (France), du MBA de l'Université d'Ottawa (Canada), et diplômé du Programme Grande Ecole de Reims Management School (actuellement NEOMA Business School). Il est également un Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), et CQF alumnus.