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LACOSTE Vincent

Doctorat, Mathématiques Appliquées

Vincent Lacoste est un ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure. Il a soutenu sa thèse de doctorat en Mathématiques Appliquées à la Finance à Paris IX Dauphine. Il enseigne à Neoma BS depuis 2009 après 14 ans d’expériences à l’ESSEC. Ses principaux domaines d’enseignement sont les marchés financiers, les produits dérivés et les choix d’investissements. Ayant une carrière parallèle dans les Arts de la Scène, il enseigne le spectacle vivant au sein du Master Industries Créatives et Cuturelles à Neoma. Ses publications sont principalement orientées vers la finance quantitative (avec des publications dans Mathematical Finance, Journal of Economic Dynamics and Control, International Journal of Theoretical and Applied Finance). Ses publications plus récentes concernent le spectacle vivant, pour les Presses Universitaires de Franche-Compté, Toulouse et Strasbourg. Il est responsable de cours au sein du nouveau Master GARP/FRM Marchés Financiers et Produits. Il dirige un espace de résidence d’artistes du spectacle vivant en Seine Maritime depuis 2001.

Domaines de spécialisation

  • Finance Quantitative
  • Marchés Financiers et Produits Dérivés
  • Choix d’Investissement
  • Spectacle Vivant

Récentes contributions académiques

  • LACOSTE, V., "En quête de design Social" dans « En quête de design Social », récits et cartographies de projets, Plateforme Social Design., Ed., Ministère de la Culture et de la Communication, 2020

Academic Journals

  • ATTAOUI, S., V.LACOSTE, P.SIX, "A Partial Equilibrium Model of the Convenience Yield Risk Premium of Storable Commodities", Bankers, Markets & Investors (ex-Banque & Marchés), Mai 2014, vol. 130, pp. 24-40
  • LACOSTE, V., S.ATTAOUI, "A scenario-based description of optimal American capital guaranteed strategies", Finance, Juin 2013, vol. 34, no. 2, pp. 65-119
  • LACOSTE, V., N.EL KAROUI, M.JEANBLANC, "Optimal portfolio management with american capital guarantee", Journal of Economic Dynamics and Control, Mars 2005, no. 3, pp. 449-468
  • LACOSTE, V., "Choix de la moins chère à livrer: un raccourci utile", Finance, Novembre 2002, no. Hors-Série, pp. 77-92
  • LACOSTE, V., T.ANÉ, "Understanding Bid-Ask Spreads of Derivatives under Uncertain Volatility and Transaction Costs", International Journal of Theoretical and Applied Finance, Juin 2001, no. 3, pp. 467-489
  • LACOSTE, V., K.EL, N., "On the role of state variables in interest rates models", Applied Stochastic Models in Business & Industry, Septembre 2000, no. 16, pp. 197-217
  • LACOSTE, V., "Wiener Chaos: a new approach to option hedging", Mathematical Finance, Février 1996, vol. 6, no. 2, pp. 197-213
  • LACOSTE, V., "Properties of the integrated square error of kernel estimates of the variance of a diffusion", Compte-Rendu à l'Académie des Sciences, Avril 1991, vol. 313, no. 1, pp. 317-320

Book chapter

  • LACOSTE, V., "En quête de design Social" dans « En quête de design Social », récits et cartographies de projets, Plateforme Social Design., Ed., Ministère de la Culture et de la Communication, 2020
  • LACOSTE, V., "Les corps mous" dans La dynamique du mou., C. Cadaureille et E. Viguier Ed., L’Art en œuvre, pp. 201-211, 2017

Dissemination activity

  • LACOSTE, V., S.LARGER, "Senior Mobile" dans Séminaire Art et Santé, Lab-ah, GHU Parus Psychiatrie et Neurosciences, 2021, Online, France
  • LACOSTE, V., S.LARGER, "Senior Mobile" dans Normandie Design Week, Ecole de Design et d’Innovation Responsible, 2020, Deauville, France
  • LACOSTE, V., "Les Corps Mous" dans Journées d’études Matières Molles et Formes Flasques, 2015, Saint-Etienne, France
  • LACOSTE, V., S.ATTAOUI, "The Pricing of Perpetual Callable Debt with Loss-Absorbing Mechanisms," dans FMA European Conference, 2015, Venise, Italie co-auteurs présentés
  • LACOSTE, V., "A scenario-based comparison of optimal American capital guaranteed strategies" dans 50th annual meeting of the SouthWestern Finance Association (SWFA), 2011, États-Unis
  • LACOSTE, V., S.ATTAOUI, P.SIX, "A partial equilibrium for the convenience yield risk premium" dans ESE Energy & Finance conference, 2011, Rotterdam, Pays-Bas co-auteurs présentés
  • LACOSTE, V., S.ATTAOUI, "A scenario-based comparison of optimal American capital guaranteed strategies" dans Second Inter Business Schools Seminar , 2010, Lyon, France
  • LACOSTE, V., T.ANÉ, "Understanding Bid-Ask Spreads of Derivatives under Uncertain Volatility and Transaction Costs" dans 1st World Congress of the Bachelier Finance Society, 2000, France
  • LACOSTE, V., T.ANÉ, "Understanding Bid-Ask Spreads of Derivatives under Uncertain Volatility and Transaction Costs" dans EFMA, Annual Meeting (European Financial Management Association), 2000, Grèce