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    ![](/sites/default/files/styles/large/public/uploaded_images/photos_academ/674680-germain-arnaud.jpg?itok=vzak1NwS)GERMAIN Arnaud

 Professeur assistant

  

 <arnaud.germain@neoma-bs.fr> 

 

 

 

 - À propos
 - Publications académiques
 
  

 

    [Finance](https://neoma-bs.fr/departements/finance) 

    MSc in Business Engineering 

 

Arnaud Germain est Professeur Assistant en Finance à NEOMA Business School.

Ses recherches se situent à l’intersection de l’apprentissage automatique et de la finance, avec des applications au risque de crédit, à la sélection de portefeuille et à l’intermédiation financière. Ses travaux développent des outils quantitatifs pour améliorer la prise de décision financière. Un premier axe de recherche porte sur la sélection de crédits dans les collateralized loan obligations, en mobilisant des méthodes de clustering et des approximations linéaires pour résoudre des problèmes complexes d’allocation de portefeuille.

Ce travail est publié dans European Journal of Operational Research.

Il a également collaboré, dans le cadre de ses travaux de recherche, avec plusieurs institutions financières, notamment le European Investment Fund, Morningstar DBRS et une grande banque européenne.

 

 ###  Domaines de recherche 



- AI/ML in Finance
- Risque de crédit
- Selection de portefeuille
 
  

 

##   Récentes contributions académiques  

 GERMAIN, A., "Early Warning System for Non-Performing Clients" dans *17th Actuarial and Financial Mathematics Conference*, 2026, Brussels, Belgique 

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Clagging: Generating and combining predictions using clustering" dans *European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning*, 2026, Bruges, Belgique 

 GERMAIN, A., F. D. VRINS, "Credit Selection in Collateralized Loan Obligation: Efficient Approximation Through Linearization and Clustering", *European Journal of Operational Research*, Juillet 2026, vol. 330, no. 1, pp. 326-342 

 

 

 

##   Publications  

 GERMAIN, A., F. D. VRINS, "Credit Selection in Collateralized Loan Obligation: Efficient Approximation Through Linearization and Clustering", *European Journal of Operational Research*, Juillet 2026, vol. 330, no. 1, pp. 326-342 

 

 

 

##   Conferences  

 GERMAIN, A., "Early Warning System for Non-Performing Clients" dans *17th Actuarial and Financial Mathematics Conference*, 2026, Brussels, Belgique 

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Clagging: Generating and combining predictions using clustering" dans *European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning*, 2026, Bruges, Belgique 

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Early Warning System for Non-Performing Clients" dans *Credit Scoring and Credit Control Conference XIX*, 2025, Edinburgh, Royaume-Uni 

 

 

 

##   Contributions dans une conférence  

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Credit selection in Collateralized Loan Obligation: efficient approximation through linearization and clustering" dans *41st International Conference of the French Finance Association (University of Dijon)*, 2025, Dijon, France 

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Credit selection in Collateralized Loan Obligation: efficient approximation through linearization and clustering"" dans *14th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society*, 2025, Montpellier, France 

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Loan selection for Collateralized Loan Obligation" dans *International Conference on Computational Finance*, 2024, Amsterdam, Pays-Bas 

 GERMAIN, A., F. VRINS, "Optimal securitization of SME loans: the selection problem" dans *15th Actuarial and Financial Mathematics Conference*, 2024, Brussels, Belgique